PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с BLOK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. REMX is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, REMX returned 6.29%/yr vs 11.97%/yr for BLOK. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности REMX и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 17.12%.

REMX

1 день
1.46%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.07%
6 месяцев
39.68%
1 год
148.89%
3 года*
5.34%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.15%

BLOK

1 день
4.04%
1 месяц
6.18%
С начала года
17.12%
6 месяцев
15.25%
1 год
31.95%
3 года*
52.01%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.07%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-52.82%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		17.12%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between REMX and BLOK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.50

The correlation between REMX and BLOK shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REMX и BLOK

Секторы
REMX
BLOK

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

59.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

29.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
BLOK

-

Коммуникационные услуги

REMX

-

BLOK
3.3%

Потребительский циклический сектор

REMX

-

BLOK
6.3%

Потребительский защитный сектор

REMX

-

BLOK

-

Энергетика

REMX

-

BLOK

-

Финансовые услуги

REMX

-

BLOK
59.2%

Здравоохранение

REMX

-

BLOK

-

Промышленность

REMX

-

BLOK
0.7%

Недвижимость

REMX

-

BLOK
0.0%

Технологии

REMX

-

BLOK
29.0%

Коммунальные услуги

REMX

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

REMX vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
0.82

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.30

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

0.90

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

1.95

+15.30

REMX vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и BLOK

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-73.33%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-35.64%

+12.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-35.64%

-26.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-73.33%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.63%

-9.45%

-46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.83%

-26.02%

-40.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

16.42%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и BLOK

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

13.79%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.16%

30.28%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.84%

39.37%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.64%

42.54%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

39.07%

-1.92%

Сравнение комиссий REMX и BLOK

REMX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и BLOK

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BLOK в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.61%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and BLOK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.59%) compared to BLOK (13.79%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 11.97% vs 6.29% for REMX. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 11.97% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.61% for BLOK.

REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.70% for BLOK.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор