Сравнение REMIX с SVOL
REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both funds - REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, REMIX returned 8.85%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. REMIX charges 1.55%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности REMIX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMIX показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
REMIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMIX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 13.43% | 3.85% | 12.92% | 5.53% | 3.44% | 5.97% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between REMIX and SVOL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between REMIX and SVOL shifts across timeframes, from 0.49 (5 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
REMIX
SVOL
Сравнение REMIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMIX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.43 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 4.11 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMIX и SVOL
Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -33.50% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -11.42% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -33.50% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -33.50% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.98% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -4.71% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.96% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMIX и SVOL
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.27% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.32% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.39% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 17.20% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 22.02% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 21.78% | -10.00% |
Сравнение комиссий REMIX и SVOL
REMIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMIX и SVOL
Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMIX Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class | 0.41% | 0.47% | 5.52% | 3.46% | 2.48% | 6.04% | 1.09% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMIX and SVOL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (3.32%) compared to REMIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs SVOL's -33.50%.
REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMIX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор