PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с MBXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, REMIX returned 9.37%/yr vs 7.26%/yr for MBXAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMIX charges 1.55%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у MBXAX с доходностью 12.96%.

REMIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
31.40%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

MBXAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.93%
1 год
19.58%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		12.96%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-1.15%

Correlation

The correlation between REMIX and MBXAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.55

The correlation between REMIX and MBXAX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с JHQAXREMIX с DBMFREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с GPAIX

Доходность на риск

REMIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.96

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.38

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

5.34

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.51

20.68

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXAX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.96

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.68

+0.35

Просадки

Сравнение просадок REMIX и MBXAX

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-31.75%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-3.89%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.66%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-15.66%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.05%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.00%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и MBXAX

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что REMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.89%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

5.19%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

7.02%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.54%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

13.42%

-1.65%

Сравнение комиссий REMIX и MBXAX

REMIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и MBXAX

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and MBXAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMIX has higher volatility (2.98%) compared to MBXAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs MBXAX's -31.75%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор