Сравнение REM с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
REM и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.98% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и XLRE
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
REM vs. XLRE — Ранг доходности на риск
REM
XLRE
Сравнение REM c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.11 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.20 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между REM и XLRE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и XLRE
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок REM и XLRE
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -38.83% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.88% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -34.12% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -38.83% | -29.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -8.69% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -9.72% | -28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.39% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и XLRE
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.66% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.62% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 16.32% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.04% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 20.40% | +7.82% |