Сравнение RELX с XSD
RELX (RELX PLC) is a stock, while XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry Index. Over the past 10 years, RELX returned 8.48%/yr vs 27.41%/yr for XSD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELX и XSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 57.73%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 8.48% против 27.41% соответственно.
RELX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -17.12%
- С начала года
- -14.19%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.48%
XSD
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- 44.09%
- С начала года
- 57.73%
- 1 год
- 91.59%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 27.41%
Сравнение доходности по годам RELX и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | -14.19% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | -13.06% | 35.47% | 0.27% | 25.28% | -11.20% | 34.97% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 57.73% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Correlation
The correlation between RELX and XSD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between RELX and XSD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELX vs. XSD — Ранг доходности на риск
RELX
XSD
Сравнение RELX c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELX | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.19 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.90 | -15.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELX и XSD
Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и XSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELX | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -64.56% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -21.97% | -26.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -41.25% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.91% | -42.27% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -42.27% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -21.97% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -13.72% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 6.61% | +21.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и XSD
Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 7.72%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELX | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 20.07% | -12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 36.94% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 43.56% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 39.77% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 35.71% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и XSD
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XSD в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | 2.70% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.15% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
RELX and XSD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSD has higher volatility (20.07%) compared to RELX (7.72%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs XSD's -64.56%.
XSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELX и XSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор