PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RELX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RELX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.48% против 20.30% соответственно.


RELX

1 день
1.52%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
-17.12%
С начала года
-14.19%
1 год
-35.12%
3 года*
2.64%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.48%

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELX и SPMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELX
RELX PLC
-14.19%-9.60%16.59%46.09%-13.06%35.47%0.27%25.28%-11.20%34.97%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RELX and SPMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.37

The correlation between RELX and SPMO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RELX PLC

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RELX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RELX
Ранг доходности на риск RELX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RELXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.36

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

8.15

-9.38

RELX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELX и SPMO

Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и SPMO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RELXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-30.95%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.09%

-12.70%

-35.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-20.13%

-29.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-22.74%

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.91%

-30.95%

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.35%

-10.13%

-27.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-4.59%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

3.67%

+24.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и SPMO

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 7.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RELXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

11.67%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

20.23%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

22.58%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

20.33%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

20.83%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и SPMO

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPMO в 0.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELX
RELX PLC
2.70%2.03%1.68%1.73%2.42%2.05%2.39%1.57%2.68%2.05%2.55%2.28%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


RELX and SPMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to RELX (7.72%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор