Сравнение RELX с SPMO
RELX (RELX PLC) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, RELX returned 8.48%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.48% против 20.30% соответственно.
RELX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -17.12%
- С начала года
- -14.19%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.48%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам RELX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | -14.19% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | -13.06% | 35.47% | 0.27% | 25.28% | -11.20% | 34.97% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between RELX and SPMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between RELX and SPMO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RELX
SPMO
Сравнение RELX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.36 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.15 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELX и SPMO
Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -30.95% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -12.70% | -35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -20.13% | -29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.91% | -22.74% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | -30.95% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -10.13% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -4.59% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 3.67% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и SPMO
Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 7.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.67% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 20.23% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 22.58% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 20.33% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.83% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и SPMO
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | 2.70% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
RELX and SPMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to RELX (7.72%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор