Сравнение RELX с AAPY
RELX (RELX PLC) is a stock, while AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, RELX returned -35.12% vs 47.12% for AAPY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELX и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELX показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
RELX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -17.12%
- С начала года
- -14.19%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.48%
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RELX и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RELX RELX PLC | -14.19% | -9.60% | 16.59% | 15.42% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
Correlation
The correlation between RELX and AAPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between RELX and AAPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELX vs. AAPY — Ранг доходности на риск
RELX
AAPY
Сравнение RELX c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELX | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.36 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.27 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.25 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELX и AAPY
Максимальная просадка RELX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELX | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -29.22% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.09% | -14.47% | -33.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | 0.00% | -37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -6.29% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 5.73% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELX и AAPY
Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 7.72%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELX | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.44% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | 21.50% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 24.28% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 23.36% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 23.36% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELX и AAPY
Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AAPY в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RELX RELX PLC | 2.70% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
RELX and AAPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to RELX (7.72%). In terms of maximum drawdown, RELX dropped -49.91% vs AAPY's -29.22%.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELX и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор