PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RELVX с RTDYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) and RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) are both mutual funds - RELVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RELVX returned 9.43%/yr vs 14.42%/yr for RTDYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RELVX charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for RTDYX.

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RELVX показывает доходность 8.49%, а RTDYX немного выше – 8.62%. За последние 10 лет акции RELVX уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.42% соответственно.

RELVX

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.46%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.61%
1 год
20.52%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.43%

RTDYX

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.23%
1 год
21.65%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELVX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		8.49%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		8.62%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%

Correlation

The correlation between RELVX and RTDYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between RELVX and RTDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с RLVSXRELVX с RSEAXRELVX с RINYXRELVX с SPYRELVX с REBYXRELVX с PUDZX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с RFCYXRTDYX с SPYRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX

Доходность на риск

RELVX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RELVXRTDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.90

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.61

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.77

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

12.35

-1.39

RELVX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTDYX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RTDYX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RTDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELVXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-37.43%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.33%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-37.43%

+22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-37.43%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-37.43%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.52%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.26%

-6.29%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RTDYX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеют волатильность 4.44% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELVXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.14%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

24.47%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

22.11%

-6.95%

Сравнение комиссий RELVX и RTDYX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RTDYX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что меньше доходности RTDYX в 32.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		9.88%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		32.19%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RELVX and RTDYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RTDYX has higher volatility (4.58%) compared to RELVX (4.44%). In terms of maximum drawdown, RELVX dropped -66.26% vs RTDYX's -37.43%.

RELVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELVX и RTDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор