PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RELVX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RELVX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELVX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		-1.51%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции RELVX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.28% против 8.70% соответственно.

RELVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.54%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.39%
10 лет*
8.28%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с SPYRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с REBYXRELVX с BERIXRELVX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий RELVX и CONWX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Доходность на риск

RELVX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELVXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.71

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.37

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.21

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

12.51

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELVX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELVXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.79

-0.60

Корреляция

Корреляция между RELVX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и CONWX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		10.84%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RELVX и CONWX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

RELVXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-26.09%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.60%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-12.49%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-26.09%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-1.27%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-2.78%

-14.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.52%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и CONWX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELVXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.25%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

5.47%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.70%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

10.27%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

11.16%

+3.99%