Сравнение RELVX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RELVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RELVX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELVX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | -1.51% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 18.42% | -9.80% | 15.56% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RELVX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 5.04% соответственно.
RELVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 8.28%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RELVX и BERIX
RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RELVX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RELVX
BERIX
Сравнение RELVX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELVX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.57 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.30 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.77 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 17.74 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.57 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.07 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между RELVX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELVX и BERIX
Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.84% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RELVX и BERIX
Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -20.34% | -45.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -2.95% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -15.73% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -20.34% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.79% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -2.60% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.79% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELVX и BERIX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 1.55% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 4.29% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 5.38% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 5.94% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 6.00% | +9.15% |