Сравнение REK с RWR
REK (ProShares Short Real Estate) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 5.30%/yr for RWR. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности REK и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 21.58%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: -5.95% против 5.30% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
RWR
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам REK и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.58% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between REK and RWR is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.93 |
The correlation between REK and RWR has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. RWR — Ранг доходности на риск
REK
RWR
Сравнение REK c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.19 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.84 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и RWR
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -74.92% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.04% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.85% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -32.58% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -44.39% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -13.05% | -51.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.36% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и RWR
ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 5.55% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.05% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.30% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.10% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.56% | -1.20% |
Сравнение комиссий REK и RWR
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и RWR
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности RWR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
REK and RWR have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to RWR (5.50%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.30% vs -5.95% for REK. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.30% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.21% for RWR.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.25% for RWR.
RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор