PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REK и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REK и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-1.17%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-8.20%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


REK

1 день
-0.35%
1 месяц
6.75%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.55%
1 год
3.30%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
-5.85%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий REK и PFFR

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

REK vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REKPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.32

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.48

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.45

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

1.11

-0.78

REK vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REKPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.14

-0.62

Корреляция

Корреляция между REK и PFFR составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и PFFR

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
3.09%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок REK и PFFR

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


REKPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-53.02%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-6.57%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-29.80%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.90%

-6.14%

-74.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.88%

-7.07%

-56.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

2.68%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и PFFR

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REKPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.66%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

5.73%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

8.57%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

10.38%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.69%

-0.41%