PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 0.87%.


REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

PFFR

1 день
-0.68%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.34%
1 год
5.70%
3 года*
9.04%
5 лет*
0.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-8.92%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
0.87%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.82%

Correlation

The correlation between REK and PFFR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г.

-0.38

The correlation between REK and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

InfraCap REIT Preferred ETF

Доходность на риск

REK vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.87

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2.00

-2.90

REK vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и PFFR

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и PFFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-53.02%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.57%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-11.16%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-29.80%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-2.99%

-79.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-6.97%

-57.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.86%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и PFFR

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.22%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

6.09%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

7.85%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

10.48%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

20.47%

-0.12%

Сравнение комиссий REK и PFFR

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и PFFR

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PFFR в 8.36%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.36%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
REK
ProShares Short Real Estate
3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REK and PFFR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.24%) compared to PFFR (2.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.83% vs -0.55% for REK. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.83% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

PFFR has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 3.38% for REK.

REK is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор