Сравнение REK с PFFR
REK (ProShares Short Real Estate) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.24%/yr vs 1.10%/yr for PFFR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.
Доходность
Сравнение доходности REK и PFFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 2.78%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
PFFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -8.92% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 2.78% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.82% |
Correlation
The correlation between REK and PFFR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | -0.38 |
The correlation between REK and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. PFFR — Ранг доходности на риск
REK
PFFR
Сравнение REK c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.84 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.91 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и PFFR
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и PFFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -53.02% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -6.57% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -11.16% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -29.80% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -1.15% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -6.93% | -57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.90% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и PFFR
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.21% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 6.19% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 7.99% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 10.52% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.42% | -0.06% |
Сравнение комиссий REK и PFFR
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и PFFR
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PFFR в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.20% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and PFFR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to PFFR (2.21%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs PFFR's -53.02%.
On 5-year performance, PFFR leads with 1.10% vs -0.24% for REK. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 1.10% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
PFFR has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.32% for REK.
REK is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.45% for PFFR.
PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и PFFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор