PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.14%/yr vs 0.97%/yr for PFFR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности REK и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью 0.80%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-8.20%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between REK and PFFR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

-0.38

The correlation between REK and PFFR shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REK и PFFR

Секторы
REK
PFFR

Финансовые услуги

46.7%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

84.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
PFFR
5.3%

Сырьевые материалы

REK

-

PFFR

-

Коммуникационные услуги

REK

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

PFFR

-

Энергетика

REK

-

PFFR

-

Здравоохранение

REK

-

PFFR

-

Промышленность

REK

-

PFFR

-

Недвижимость

REK

-

PFFR
84.9%

Технологии

REK

-

PFFR

-

Коммунальные услуги

REK

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

REK vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.87

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.27

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.04

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

2.44

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.87

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.16

-0.64

Просадки

Сравнение просадок REK и PFFR

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-53.02%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.57%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-11.16%

-15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-29.80%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-3.05%

-78.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-7.00%

-57.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.80%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и PFFR

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.81%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.14%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

7.91%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

10.47%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.54%

-0.24%

Сравнение комиссий REK и PFFR

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и PFFR

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and PFFR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.97% vs -0.14% for REK. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.97% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.27% for REK.

REK is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.45% for PFFR.

PFFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор