PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с IQRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, REK returned -4.32%/yr vs 10.36%/yr for IQRA. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности REK и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 6.85%.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и IQRA

2026 (YTD)202520242023
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.00%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between REK and IQRA is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.86

The correlation between REK and IQRA has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и IQRA

Секторы
REK
IQRA

Финансовые услуги

46.7%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Недвижимость

-

51.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

28.7%

Финансовые услуги

REK
46.7%
IQRA
2.2%

Сырьевые материалы

REK

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

REK

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

REK

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

REK

-

IQRA
1.5%

Энергетика

REK

-

IQRA
6.5%

Здравоохранение

REK

-

IQRA

-

Промышленность

REK

-

IQRA
12.6%

Недвижимость

REK

-

IQRA
51.8%

Технологии

REK

-

IQRA

-

Коммунальные услуги

REK

-

IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

REK vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.19

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.66

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.57

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

5.43

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.19

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.69

-1.19

Просадки

Сравнение просадок REK и IQRA

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-15.70%

-68.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.01%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-15.70%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-4.24%

-77.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-3.15%

-60.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.31%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и IQRA

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.51%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.24%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

10.55%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

12.86%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

12.86%

+7.44%

Сравнение комиссий REK и IQRA

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и IQRA

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IQRA в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and IQRA have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs -4.32% for REK. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs -4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.79% for IQRA.

They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор