Сравнение REK с IQRA
REK (ProShares Short Real Estate) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, REK returned -3.67%/yr vs 10.77%/yr for IQRA. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.
Доходность
Сравнение доходности REK и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 11.40%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
IQRA
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.71%
- С начала года
- 11.40%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.92% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.40% | 12.42% | 5.58% | 2.80% |
Correlation
The correlation between REK and IQRA is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.86 |
The correlation between REK and IQRA has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. IQRA — Ранг доходности на риск
REK
IQRA
Сравнение REK c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.11 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 6.82 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и IQRA
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -15.70% | -68.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.01% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -15.70% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -0.16% | -82.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -3.12% | -61.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.47% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и IQRA
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.56% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.95% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 10.92% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 12.82% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 12.82% | +7.54% |
Сравнение комиссий REK и IQRA
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQRA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и IQRA
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IQRA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and IQRA have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to IQRA (3.56%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs IQRA's -15.70%.
On 3-year performance, IQRA leads with 10.77% vs -3.67% for REK. On fees, IQRA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.77% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQRA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.62% for IQRA.
They also come from different issuers: ProShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.65% for IQRA.
IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор