PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while INKM is a Global Equities fund actively managed by State Street. REK is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 5.60%/yr for INKM. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности REK и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям INKM по среднегодовой доходности: -6.39% против 5.60% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и INKM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.11%17.12%-5.32%13.95%

Correlation

The correlation between REK and INKM is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

-0.70

The correlation between REK and INKM has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и INKM

Секторы
REK
INKM

Финансовые услуги

46.7%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

11.1%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

10.9%

Технологии

-

13.2%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Финансовые услуги

REK
46.7%
INKM
8.3%

Сырьевые материалы

REK

-

INKM
1.4%

Коммуникационные услуги

REK

-

INKM
6.2%

Потребительский циклический сектор

REK

-

INKM
5.1%

Потребительский защитный сектор

REK

-

INKM
8.6%

Энергетика

REK

-

INKM
11.1%

Здравоохранение

REK

-

INKM
6.8%

Промышленность

REK

-

INKM
14.6%

Недвижимость

REK

-

INKM
10.9%

Технологии

REK

-

INKM
13.2%

Коммунальные услуги

REK

-

INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

REK vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.19

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.12

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.87

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.30

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа INKM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.19

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.49

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.58

-1.07

Просадки

Сравнение просадок REK и INKM

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-28.58%

-55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-4.55%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-9.25%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-19.18%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-28.58%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

0.00%

-82.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-3.69%

-60.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.15%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и INKM

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.65%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

4.60%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

5.96%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

8.30%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

9.78%

+10.52%

Сравнение комиссий REK и INKM

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и INKM

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and INKM have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs INKM's -28.58%.

On 10-year performance, INKM leads with 5.60% vs -6.39% for REK. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INKM has performed better with a 5.60% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.32% for REK.

REK is categorized as REIT, while INKM is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор