Сравнение REK с CDL
REK (ProShares Short Real Estate) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 11.32%/yr for CDL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for CDL.
Доходность
Сравнение доходности REK и CDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям CDL по среднегодовой доходности: -6.46% против 11.32% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
CDL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам REK и CDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 13.91% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
Correlation
The correlation between REK and CDL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | -0.64 |
The correlation between REK and CDL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. CDL — Ранг доходности на риск
REK
CDL
Сравнение REK c CDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | CDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.68 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 12.99 | -13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и CDL
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и CDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -41.03% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -5.66% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -12.87% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -17.28% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -41.03% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -0.40% | -82.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -4.33% | -59.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.60% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и CDL
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | CDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.35% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.11% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 9.96% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.85% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 17.04% | +3.31% |
Сравнение комиссий REK и CDL
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и CDL
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности CDL в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.13% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and CDL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to CDL (3.35%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs CDL's -41.03%.
On 10-year performance, CDL leads with 11.32% vs -6.46% for REK. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CDL has performed better with a 11.32% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.13% for CDL.
REK is categorized as REIT, while CDL is Large Cap Value Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Crestview. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.35% for CDL.
CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и CDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор