Сравнение REK с BLDG
REK (ProShares Short Real Estate) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.24%/yr vs 3.85%/yr for BLDG. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности REK и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 14.71%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
BLDG
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 14.71%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.72% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
Correlation
The correlation between REK and BLDG is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | -0.80 |
The correlation between REK and BLDG shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. BLDG — Ранг доходности на риск
REK
BLDG
Сравнение REK c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.69 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.95 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и BLDG
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -27.25% | -57.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.08% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.57% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -27.25% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -9.06% | -55.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.86% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и BLDG
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.78% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 9.56% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 11.60% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.30% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.54% | +4.82% |
Сравнение комиссий REK и BLDG
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и BLDG
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BLDG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.12% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and BLDG have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to BLDG (4.78%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs BLDG's -27.25%.
On 5-year performance, BLDG leads with 3.85% vs -0.24% for REK. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.85% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
BLDG has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.32% for REK.
They also come from different issuers: ProShares and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for BLDG.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор