PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.45%/yr vs 2.40%/yr for BLDG. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности REK и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 6.82%.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.37%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between REK and BLDG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.80

The correlation between REK and BLDG has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и BLDG

Секторы
REK
BLDG

Финансовые услуги

46.7%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
BLDG
1.4%

Сырьевые материалы

REK

-

BLDG

-

Коммуникационные услуги

REK

-

BLDG

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

BLDG

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

BLDG

-

Энергетика

REK

-

BLDG

-

Здравоохранение

REK

-

BLDG

-

Промышленность

REK

-

BLDG

-

Недвижимость

REK

-

BLDG
98.6%

Технологии

REK

-

BLDG

-

Коммунальные услуги

REK

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

REK vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.00

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.45

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.10

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

3.88

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BLDG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.00

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.46

-0.95

Просадки

Сравнение просадок REK и BLDG

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-27.25%

-57.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.08%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.57%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-27.25%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-1.96%

-80.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-9.22%

-54.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.86%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и BLDG

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.58%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.26%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.09%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.27%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

15.54%

+4.76%

Сравнение комиссий REK и BLDG

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и BLDG

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BLDG в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and BLDG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.40% vs -0.45% for REK. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.40% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.32% for REK.

They also come from different issuers: ProShares and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for BLDG.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор