Сравнение REIT с NBIS
REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, REIT returned 17.33% vs 451.81% for NBIS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REIT и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 210.70%.
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- 11.93%
- 1 месяц
- 18.25%
- С начала года
- 210.70%
- 6 месяцев
- 220.52%
- 1 год
- 451.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REIT и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | -5.50% |
NBIS Nebius Group N.V. | 210.70% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between REIT and NBIS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. NBIS — Ранг доходности на риск
REIT
NBIS
Сравнение REIT c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 10.02 | -7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 22.89 | -16.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и NBIS
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -58.27% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -45.47% | +38.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -1.68% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -18.90% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 19.86% | -17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и NBIS
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.66%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 31.57% | -26.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 72.21% | -62.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 104.96% | -91.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 110.40% | -91.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 110.40% | -92.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и NBIS
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and NBIS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.57%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор