Сравнение REIT с NATO
REIT (ALPS Active REIT ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. REIT is actively managed, while NATO is passively managed. Over the past year, REIT returned 17.33% vs 19.28% for NATO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности REIT и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 5.66%.
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REIT и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | -2.55% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 5.66% | 50.95% | 0.51% |
Correlation
The correlation between REIT and NATO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. NATO — Ранг доходности на риск
REIT
NATO
Сравнение REIT c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.21 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 2.99 | +3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и NATO
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -15.99% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -15.99% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -8.61% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.84% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.46% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и NATO
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.66%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 8.59% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 18.36% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 21.45% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 22.80% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.80% | -4.43% |
Сравнение комиссий REIT и NATO
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и NATO
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности NATO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and NATO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.59%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, NATO leads with 19.28% vs 17.33% for REIT. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NATO has performed better with a 19.28% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.43% for NATO.
REIT is categorized as REIT, while NATO is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ALPS and Themes. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.35% for NATO.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор