PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REIT с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REIT и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIT и IFGL


2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF
4.77%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%-24.21%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -2.67%.


REIT

1 день
1.34%
1 месяц
-5.61%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.50%
1 год
3.28%
3 года*
7.32%
5 лет*
4.96%
10 лет*

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Active REIT ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий REIT и IFGL

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

REIT vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2222
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REITIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.24

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.76

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.17

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

5.14

-3.88

REIT vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REITIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.24

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.04

+0.28

Корреляция

Корреляция между REIT и IFGL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и IFGL

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IFGL в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF
3.01%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок REIT и IFGL

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


REITIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-67.94%

+38.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.38%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-38.47%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-15.36%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-16.73%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.28%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и IFGL

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.50%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REITIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.49%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.61%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.41%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.16%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.49%

+2.03%