PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с AVRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, REIT returned 10.38%/yr vs 8.26%/yr for AVRE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. REIT charges 0.68%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности REIT и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 7.23%.

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

AVRE

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.25%
С начала года
7.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
9.59%
3 года*
8.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%13.74%-21.23%14.71%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		7.23%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Correlation

The correlation between REIT and AVRE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between REIT and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REIT и AVRE

Секторы
REIT
AVRE

Недвижимость

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

REIT
100.0%
AVRE
99.3%

Сырьевые материалы

REIT

-

AVRE

-

Коммуникационные услуги

REIT

-

AVRE

-

Потребительский циклический сектор

REIT

-

AVRE

-

Потребительский защитный сектор

REIT

-

AVRE

-

Энергетика

REIT

-

AVRE

-

Финансовые услуги

REIT

-

AVRE
0.1%

Здравоохранение

REIT

-

AVRE

-

Промышленность

REIT

-

AVRE

-

Технологии

REIT

-

AVRE

-

Коммунальные услуги

REIT

-

AVRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

REIT vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.18

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.03

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

3.74

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа AVRE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок REIT и AVRE

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-32.52%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-9.38%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-17.34%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.04%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-14.76%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и AVRE

ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

8.96%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.90%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.60%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.60%

+1.78%

Сравнение комиссий REIT и AVRE

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и AVRE

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности AVRE в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.51%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, REIT and AVRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REIT has higher volatility (3.80%) compared to AVRE (3.45%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs AVRE's -32.52%.

On 3-year performance, REIT leads with 10.38% vs 8.26% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REIT has performed better with a 10.38% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

AVRE has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.80% for REIT.

They also come from different issuers: ALPS and Avantis. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.17% for AVRE.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор