PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIT с AVRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).

REIT и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности REIT и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIT и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%14.71%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		1.92%8.34%0.54%9.10%-23.70%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.92%.

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

AVRE

1 день
0.70%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.77%
1 год
6.57%
3 года*
6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с AYEP.DE

Сравнение комиссий REIT и AVRE

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
AVRE
Avantis Real Estate ETF

Доходность на риск

REIT vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITAVREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.46

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.72

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.65

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.51

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.26

Корреляция

Корреляция между REIT и AVRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и AVRE

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AVRE в 3.69%

TTM20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.69%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%

Просадки

Сравнение просадок REIT и AVRE

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и AVRE.

Загрузка...

Показатели просадок

REITAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-32.52%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.63%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.58%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-15.25%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.76%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и AVRE

ALPS Active REIT ETF (REIT) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.60% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REITAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.75%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.46%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

14.39%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.71%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.71%

+1.81%