PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REI с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REI с VGSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности REI и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REI и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REI
Ring Energy, Inc.		60.92%-36.03%-6.85%-40.65%7.89%245.51%-75.00%-48.03%-63.45%7.01%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, REI показывает доходность 60.92%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции REI уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: -11.90% против 8.96% соответственно.

REI

1 день
-8.50%
1 месяц
-7.28%
С начала года
60.92%
6 месяцев
29.63%
1 год
20.69%
3 года*
-9.68%
5 лет*
-10.59%
10 лет*
-11.90%

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ring Energy, Inc.

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с REI:
REI с BTEREI с NNNREI с VTREI с TDREI с VTSAXREI с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Доходность на риск

REI vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REI
Ранг доходности на риск REI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REI c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REIVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.20

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.75

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.65

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

7.31

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REI vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REI на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REI и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.80

-0.87

Корреляция

Корреляция между REI и VGSTX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REI и VGSTX

REI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REI
Ring Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок REI и VGSTX

Максимальная просадка REI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REI и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

REIVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-38.62%

-59.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.75%

-8.19%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.32%

-25.55%

-59.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.24%

-25.55%

-71.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.12%

-4.97%

-88.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.40%

-4.04%

-65.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.06%

1.85%

+20.21%

Волатильность

Сравнение волатильности REI и VGSTX

Ring Energy, Inc. (REI) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что REI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REIVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

4.11%

+12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

6.62%

+32.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

11.45%

+50.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.19%

11.81%

+49.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.53%

11.80%

+61.73%