Сравнение REI с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности REI и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REI и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI Ring Energy, Inc. | 60.92% | -36.03% | -6.85% | -40.65% | 7.89% | 245.51% | -75.00% | -48.03% | -63.45% | 7.01% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, REI показывает доходность 60.92%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции REI уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -11.90% против 13.60% соответственно.
REI
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 60.92%
- 6 месяцев
- 29.63%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- -11.90%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REI vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
REI
VTSAX
Сравнение REI c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REI | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.51 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 7.24 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REI | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.61 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.74 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.44 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между REI и VTSAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REI и VTSAX
REI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI Ring Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок REI и VTSAX
Максимальная просадка REI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REI и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REI | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -55.33% | -42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.75% | -12.41% | -25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.32% | -25.36% | -59.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -34.97% | -62.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.12% | -6.22% | -86.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -9.06% | -60.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 2.59% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности REI и VTSAX
Ring Energy, Inc. (REI) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что REI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REI | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 5.49% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 9.79% | +29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.71% | 18.61% | +43.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.19% | 17.37% | +43.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.53% | 18.39% | +55.14% |