PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REI с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REI с VT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REI (Ring Energy, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, REI returned -18.06%/yr vs 12.30%/yr for VT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REI показывает доходность 44.83%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции REI уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -18.06% против 12.30% соответственно.

REI

1 день
-6.67%
1 месяц
-30.00%
С начала года
44.83%
6 месяцев
33.96%
1 год
70.71%
3 года*
-12.33%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-18.06%

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.89%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
25.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REI и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REI
Ring Energy, Inc.		44.83%-36.03%-6.85%-40.65%7.89%245.51%-75.00%-48.03%-63.45%7.01%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between REI and VT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.24

The correlation between REI and VT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ring Energy, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с REI:
REI с BTEREI с NNNREI с TDREI с VGSTXREI с VTSAXREI с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

REI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REI
Ранг доходности на риск REI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REIVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.98

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.70

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.68

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

11.87

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.98

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.65

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.71

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.43

-0.51

Просадки

Сравнение просадок REI и VT

Максимальная просадка REI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REI и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-50.27%

-47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.36%

-9.67%

-26.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.90%

-16.51%

-53.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.32%

-26.38%

-58.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.24%

-34.24%

-63.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.81%

-3.56%

-90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.62%

-7.02%

-62.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.79%

2.18%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности REI и VT

Ring Energy, Inc. (REI) имеет более высокую волатильность в 39.03% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что REI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.03%

4.60%

+34.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.41%

10.66%

+44.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.51%

13.09%

+54.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.81%

16.10%

+46.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.23%

17.26%

+56.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REI и VT

REI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REI
Ring Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

REI and VT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REI has higher volatility (39.03%) compared to VT (4.60%). In terms of maximum drawdown, REI dropped -97.68% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REI и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор