Сравнение REI с VT
REI (Ring Energy, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, REI returned -17.53%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REI и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REI показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции REI уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -17.53% против 12.39% соответственно.
REI
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 23.71%
- С начала года
- 37.93%
- 1 год
- 61.38%
- 3 года*
- -15.94%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- -17.53%
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам REI и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI Ring Energy, Inc. | 37.93% | -36.03% | -6.85% | -40.65% | 7.89% | 245.51% | -75.00% | -48.03% | -63.45% | 7.01% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between REI and VT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between REI and VT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REI vs. VT — Ранг доходности на риск
REI
VT
Сравнение REI c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ring Energy, Inc. (REI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REI | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.37 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 10.09 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REI и VT
Максимальная просадка REI за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REI и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REI | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -50.27% | -47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.47% | -9.67% | -37.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -16.51% | -53.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.32% | -26.38% | -58.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -34.24% | -63.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.10% | -1.67% | -92.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.75% | -6.98% | -62.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 2.27% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REI и VT
Ring Energy, Inc. (REI) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что REI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REI | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 3.93% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.25% | 11.49% | +45.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.96% | 13.67% | +53.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.14% | 16.20% | +45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.16% | 17.16% | +57.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REI и VT
REI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI Ring Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
REI and VT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REI has higher volatility (13.62%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, REI dropped -97.68% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REI и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор