Сравнение REGL с TBG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и TBG Dividend Focus ETF (TBG).
REGL и TBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности REGL и TBG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и TBG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 11.64% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у TBG с доходностью 4.60%.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и TBG
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TBG в 0.59%.
Доходность на риск
REGL vs. TBG — Ранг доходности на риск
REGL
TBG
Сравнение REGL c TBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и TBG Dividend Focus ETF (TBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | TBG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.78 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 2.99 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.46 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между REGL и TBG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и TBG
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TBG в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и TBG
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки TBG в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и TBG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -14.76% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.71% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.25% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.12% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.06% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и TBG
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с TBG Dividend Focus ETF (TBG) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | TBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.81% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.83% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 14.19% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.39% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 12.39% | +5.92% |