Сравнение REGL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
REGL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REGL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции REGL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.55% против 29.71% соответственно.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и QLD
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
REGL vs. QLD — Ранг доходности на риск
REGL
QLD
Сравнение REGL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.46 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.63 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 5.27 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между REGL и QLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и QLD
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и QLD
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -83.13% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -25.13% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -63.68% | +46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | -63.68% | +27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -18.15% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -18.30% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 7.75% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и QLD
Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 13.16% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 25.67% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 44.97% | -28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 44.76% | -28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 44.47% | -26.16% |