PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REGL с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с EQRR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from ProShares - REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REGL returned 8.32%/yr vs 14.16%/yr for EQRR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности REGL и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 26.89%.

REGL

1 день
-0.63%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
6.47%
С начала года
12.48%
1 год
14.97%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.32%
10 лет*
9.56%

EQRR

1 день
0.05%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
23.35%
С начала года
26.89%
1 год
36.35%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		12.48%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%5.34%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.89%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%

Correlation

The correlation between REGL and EQRR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.62

The correlation between REGL and EQRR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REGL и EQRR

Секторы
REGL
EQRR

Финансовые услуги

31.0%
19.2%

Промышленность

15.2%
4.9%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.7%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Недвижимость

7.8%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Энергетика

3.1%
24.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Технологии

1.9%
36.3%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Финансовые услуги

REGL
31.0%
EQRR
19.2%

Промышленность

REGL
15.2%
EQRR
4.9%

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
EQRR
4.7%

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
EQRR

-

Недвижимость

REGL
7.8%
EQRR

-

Здравоохранение

REGL
4.6%
EQRR

-

Энергетика

REGL
3.1%
EQRR
24.1%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
EQRR

-

Технологии

REGL
1.9%
EQRR
36.3%

Коммуникационные услуги

REGL

-

EQRR
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA

Доходность на риск

REGL vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLEQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.45

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.17

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

7.38

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

24.24

-19.41

REGL vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа EQRR равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и EQRR

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLEQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-57.93%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-4.95%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-17.75%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-21.75%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.99%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.96%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.50%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и EQRR

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.04%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLEQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.60%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.98%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

14.90%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

21.32%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

24.82%

-6.52%

Сравнение комиссий REGL и EQRR

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и EQRR

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности EQRR в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.17%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and EQRR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.60%) compared to REGL (4.04%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.16% vs 8.32% for REGL. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.16% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.09% for EQRR.

REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор