PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REGL с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - REGL tracks the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REGL returned 9.68%/yr vs 4.14%/yr for DIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности REGL и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 9.68% против 4.14% соответственно.

REGL

1 день
0.50%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.22%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.68%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.68%

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGL и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		8.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between REGL and DIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г.

0.79

The correlation between REGL and DIV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REGL и DIV

Секторы
REGL
DIV

Финансовые услуги

31.0%
3.8%

Промышленность

15.2%
11.9%

Коммунальные услуги

13.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.7%

Сырьевые материалы

9.2%
4.3%

Недвижимость

7.8%
20.1%

Здравоохранение

4.6%
3.4%

Энергетика

3.1%
23.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
10.8%

Технологии

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Финансовые услуги

REGL
31.0%
DIV
3.8%

Промышленность

REGL
15.2%
DIV
11.9%

Коммунальные услуги

REGL
13.7%
DIV
11.7%

Потребительский циклический сектор

REGL
10.7%
DIV
3.7%

Сырьевые материалы

REGL
9.2%
DIV
4.3%

Недвижимость

REGL
7.8%
DIV
20.1%

Здравоохранение

REGL
4.6%
DIV
3.4%

Энергетика

REGL
3.1%
DIV
23.2%

Потребительский защитный сектор

REGL
2.8%
DIV
10.8%

Технологии

REGL
1.9%
DIV

-

Коммуникационные услуги

REGL

-

DIV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

REGL vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REGLDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.47

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.11

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.98

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

8.09

-3.68

REGL vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGL и DIV

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGLDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-52.74%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-5.23%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.96%

-12.33%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-21.14%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-52.74%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.67%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-7.01%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.92%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и DIV

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.57% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGLDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.68%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.54%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

10.64%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.69%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.00%

+0.32%

Сравнение комиссий REGL и DIV

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и DIV

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.15%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

REGL and DIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to REGL (3.57%). In terms of maximum drawdown, REGL dropped -36.37% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, REGL leads with 9.68% vs 4.14% for DIV. On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. On volatility, REGL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REGL has performed better with a 9.68% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 2.15% for REGL.

REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.45% for DIV.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGL и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор