PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с DES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с DES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).

REGL и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.16%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.73% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

DES

1 день
0.39%
1 месяц
-2.82%
С начала года
8.16%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.75%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с DES:
DES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с FDVV

Сравнение комиссий REGL и DES

REGL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

REGL vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLDESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.77

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.19

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

4.22

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.30

+0.23

Корреляция

Корреляция между REGL и DES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и DES

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DES в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.53%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Просадки

Сравнение просадок REGL и DES

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и DES.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-65.48%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-13.44%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-25.16%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-45.65%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.03%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-9.76%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.80%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и DES

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.89%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.88%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

20.51%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

19.66%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.97%

-3.66%