PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REGL с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REGL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и BITU


2026 (YTD)20252024
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.68%6.89%6.32%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.


REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий REGL и BITU

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.


Доходность на риск

REGL vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REGLBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

-0.61

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.59

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.67

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

-1.29

+4.53

REGL vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REGLBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.61

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.32

+0.85

Корреляция

Корреляция между REGL и BITU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и BITU

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BITU в 78.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
78.08%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REGL и BITU

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и BITU.


Загрузка...

Показатели просадок


REGLBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-77.76%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-77.76%

+66.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-76.14%

+70.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-31.36%

+27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

40.50%

-37.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и BITU

Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REGLBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

26.02%

-21.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

74.12%

-64.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

90.32%

-74.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

99.57%

-83.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

99.57%

-81.26%