Сравнение REGL с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
REGL и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REGL и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REGL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 6.32% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REGL и BITU
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
REGL vs. BITU — Ранг доходности на риск
REGL
BITU
Сравнение REGL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | -0.61 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.59 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.67 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.29 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.61 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.32 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между REGL и BITU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и BITU
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REGL и BITU
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| REGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -77.76% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -77.76% | +66.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -76.14% | +70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -31.36% | +27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 40.50% | -37.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) составляет 4.30%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что REGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REGL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 26.02% | -21.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 74.12% | -64.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 90.32% | -74.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 99.57% | -83.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 99.57% | -81.26% |