PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REGL с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGL с ALTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).

REGL и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REGL и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REGL и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		2.24%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, REGL показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции REGL превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.27% соответственно.

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%

ALTY

1 день
0.24%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.24%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.72%
3 года*
10.15%
5 лет*
6.38%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с RFEMALTY с SPYALTY с MVRLALTY с DIV

Сравнение комиссий REGL и ALTY

REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

ALTY
Global X Alternative Income ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

REGL vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGL c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGLALTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.11

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.29

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

6.78

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REGL vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REGL на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGL и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGLALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между REGL и ALTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGL и ALTY

Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ALTY в 7.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.50%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Просадки

Сравнение просадок REGL и ALTY

Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и ALTY.

Загрузка...

Показатели просадок

REGLALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-51.47%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.52%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-18.48%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

-51.47%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.22%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.85%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.62%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REGL и ALTY

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что REGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REGLALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.89%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

4.66%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

9.68%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

10.77%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.63%

+1.68%