Сравнение REET с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
REET и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | 18.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и SGOV
REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
REET vs. SGOV — Ранг доходности на риск
REET
SGOV
Сравнение REET c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 20.61 | -20.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 283.87 | -283.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 201.33 | -200.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 411.31 | -410.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4,618.08 | -4,615.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 20.61 | -20.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 14.12 | -13.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 12.34 | -12.12 |
Корреляция
Корреляция между REET и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и SGOV
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REET и SGOV
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -0.03% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -0.01% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -0.03% | -32.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | 0.00% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | 0.00% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.00% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и SGOV
iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 0.06% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 0.13% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 0.20% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 0.24% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 0.24% | +18.59% |