PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REET с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REET и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%6.84%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global REIT ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий REET и PFFR

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

REET vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REETPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.32

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.48

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.45

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

1.11

+1.93

REET vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REETPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.08

Корреляция

Корреляция между REET и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и PFFR

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REET и PFFR

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


REETPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-53.02%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-6.57%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-29.80%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.14%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-7.07%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.68%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и PFFR

iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REETPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.66%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

5.73%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

8.57%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

10.38%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

20.69%

-1.86%