Сравнение REET с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
REET и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REET и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 6.84% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и PFFR
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
REET vs. PFFR — Ранг доходности на риск
REET
PFFR
Сравнение REET c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 1.11 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между REET и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и PFFR
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REET и PFFR
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -53.02% | +8.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -6.57% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -29.80% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.14% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -7.07% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.68% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и PFFR
iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 3.66% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 5.73% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 8.57% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.38% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 20.69% | -1.86% |