Сравнение REET с IBIT
REET (iShares Global REIT ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, REET returned 19.08% vs -46.35% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. REET charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности REET и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
REET
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.14%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REET и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 15.56% | 7.97% | 3.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between REET and IBIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REET vs. IBIT — Ранг доходности на риск
REET
IBIT
Сравнение REET c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REET | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.87 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -1.40 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REET и IBIT
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -53.30% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -53.30% | +44.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.95% | +48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -17.71% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 33.14% | -30.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.39%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 10.89% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 34.83% | -24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 44.38% | -31.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 49.92% | -32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 49.92% | -31.08% |
Сравнение комиссий REET и IBIT
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и IBIT
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.26% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
REET and IBIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to REET (4.39%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, REET leads with 19.08% vs -46.35% for IBIT. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REET has performed better with a 19.08% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
REET has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for IBIT.
REET is categorized as REIT, while IBIT is Cryptocurrency. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.25% for IBIT.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REET и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор