PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с DFGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. REET is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, REET returned 9.79%/yr vs 9.67%/yr for DFGR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. REET charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.

Доходность

Сравнение доходности REET и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REET показывает доходность 9.19%, а DFGR немного ниже – 9.12%.

REET

1 день
1.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.33%
1 год
13.23%
3 года*
9.79%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.13%

DFGR

1 день
1.39%
1 месяц
0.14%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.89%
3 года*
9.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и DFGR

2026 (YTD)2025202420232022
REET
iShares Global REIT ETF		9.19%7.97%2.65%10.28%-1.60%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		9.12%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Correlation

The correlation between REET and DFGR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.98

The correlation between REET and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REET и DFGR

Секторы
REET
DFGR

Недвижимость

99.8%
99.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

REET
99.8%
DFGR
99.1%

Финансовые услуги

REET
0.2%
DFGR
0.1%

Сырьевые материалы

REET

-

DFGR

-

Коммуникационные услуги

REET

-

DFGR
0.0%

Потребительский циклический сектор

REET

-

DFGR
0.0%

Потребительский защитный сектор

REET

-

DFGR
0.0%

Энергетика

REET

-

DFGR
0.0%

Здравоохранение

REET

-

DFGR
0.0%

Промышленность

REET

-

DFGR
0.0%

Технологии

REET

-

DFGR
0.1%

Коммунальные услуги

REET

-

DFGR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VTDFGR с IDEV

Доходность на риск

REET vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETDFGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.00

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.44

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

4.62

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETDFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.50

-0.25

Просадки

Сравнение просадок REET и DFGR

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и DFGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETDFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-21.28%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.15%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-17.57%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.41%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-6.30%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и DFGR

iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 3.90% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETDFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.88%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.85%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.92%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.43%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

15.43%

+3.41%

Сравнение комиссий REET и DFGR

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и DFGR

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DFGR в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.90%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, REET and DFGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REET has higher volatility (3.90%) compared to DFGR (3.88%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs DFGR's -21.28%.

On 3-year performance, REET leads with 9.79% vs 9.67% for DFGR. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REET has performed better with a 9.79% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.

DFGR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.39% for REET.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.22% for DFGR.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и DFGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор