PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REET с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REET и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и DFGR


2026 (YTD)2025202420232022
REET
iShares Global REIT ETF
2.31%7.97%2.65%10.28%-1.60%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 1.59%.


REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%

DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global REIT ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Сравнение комиссий REET и DFGR

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

REET vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REETDFGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.41

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.66

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.57

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

2.20

+0.84

REET vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа DFGR равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REETDFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между REET и DFGR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и DFGR

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности DFGR в 4.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REET и DFGR

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и DFGR.


Загрузка...

Показатели просадок


REETDFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-21.28%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.85%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.84%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-6.55%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.80%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и DFGR

iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.74% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REETDFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.56%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.35%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.57%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.53%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

15.53%

+3.30%