Сравнение REET с DFGR
REET (iShares Global REIT ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. REET is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, REET returned 11.27%/yr vs 10.82%/yr for DFGR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. REET charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности REET и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у DFGR с доходностью 11.45%.
REET
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.58%
DFGR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REET и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 12.81% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -1.17% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 11.45% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
Correlation
The correlation between REET and DFGR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between REET and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REET vs. DFGR — Ранг доходности на риск
REET
DFGR
Сравнение REET c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REET | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.54 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.45 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REET и DFGR
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REET | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -21.28% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.15% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -17.57% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.21% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.58% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и DFGR
iShares Global REIT ETF (REET) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.36% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REET | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.26% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.36% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.24% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.41% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.41% | +3.43% |
Сравнение комиссий REET и DFGR
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и DFGR
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DFGR в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.67% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.34% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, REET and DFGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
REET has higher volatility (4.36%) compared to DFGR (4.26%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, REET leads with 11.27% vs 10.82% for DFGR. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, REET has performed better with a 11.27% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 3.34% for REET.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.22% for DFGR.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REET и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор