PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с CGR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REET с CGR.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO).

REET и CGR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. CGR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM REIT NR CAD. Фонд был запущен 26 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REET и CGR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и CGR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		2.99%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.91%7.47%1.30%10.03%-26.98%29.94%-7.59%20.64%-5.07%10.45%
Разные валюты инструментов

REET торгуется в USD, в то время как CGR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REET показывает доходность 2.99%, а CGR.TO немного ниже – 2.91%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции CGR.TO по среднегодовой доходности: 3.63% против 2.95% соответственно.

REET

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.45%
3 года*
7.48%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.63%

CGR.TO

1 день
0.78%
1 месяц
-7.45%
С начала года
2.91%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

iShares Global Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с CGR.TO:
CGR.TO с XRE.TOCGR.TO с RS.TOCGR.TO с VFV.TOCGR.TO с ^GSPCCGR.TO с VCRCGR.TO с VNQICGR.TO с SRU-UN.TO

Сравнение комиссий REET и CGR.TO

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CGR.TO в 0.72%.

CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF
REET
iShares Global REIT ETF

Доходность на риск

REET vs. CGR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CGR.TO
Ранг доходности на риск CGR.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGR.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGR.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGR.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c CGR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETCGR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.49

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.78

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.71

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

2.60

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. CGR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGR.TO равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и CGR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETCGR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.41

-0.19

Корреляция

Корреляция между REET и CGR.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и CGR.TO

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CGR.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.59%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
CGR.TO
iShares Global Real Estate Index ETF		2.42%2.51%2.52%2.59%2.40%1.70%2.22%2.10%2.54%4.25%2.83%2.97%

Просадки

Сравнение просадок REET и CGR.TO

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки CGR.TO в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и CGR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

REETCGR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-52.90%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.05%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-28.76%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-33.71%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.33%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-10.06%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.33%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и CGR.TO

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.82%, в то время как у iShares Global Real Estate Index ETF (CGR.TO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REETCGR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.60%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

9.31%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.24%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.93%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.51%

+0.31%