PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, REET returned 4.50%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REET и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.50% против 13.22% соответственно.

REET

1 день
0.76%
1 месяц
2.38%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.41%
1 год
15.04%
3 года*
10.34%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.50%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		12.42%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between REET and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.49

The correlation between REET and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

REET vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REETBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.02

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.08

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.02

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

-0.05

+6.05

REET vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REET и BRK-B

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-53.86%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.42%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-14.95%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-26.58%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-29.57%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-11.07%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.53%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и BRK-B

iShares Global REIT ETF (REET) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что REET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.78%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.38%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.12%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.44%

-0.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и BRK-B

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.29%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

REET and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REET has higher volatility (4.16%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs BRK-B's -53.86%.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор