PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-11.34%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%15.70%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

REDWX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-7.22%
1 год
8.79%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.60%
10 лет*
11.68%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с VITPXREDWX с QUERXREDWX с FGJEX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с LVHIYFSIX с AFIFXYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий REDWX и YFSIX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

REDWX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.99

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.16

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.36

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

4.42

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Корреляция

Корреляция между REDWX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и YFSIX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.20%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		14.20%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и YFSIX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-35.10%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-14.20%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.14%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-11.03%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.93%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.38%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и YFSIX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 4.11%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

9.23%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

19.89%

-10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

21.29%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

15.11%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

16.20%

+4.15%