PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REDWX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REDWX (Aspiration Redwood Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, REDWX returned 8.73%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. REDWX charges 2.50%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности REDWX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.99%.

REDWX

1 день
-0.36%
1 месяц
6.69%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.47%
1 год
22.84%
3 года*
15.99%
5 лет*
8.73%
10 лет*
13.38%

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REDWX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		8.62%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%21.17%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between REDWX and VSTSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between REDWX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с GQEIXREDWX с SVPFXREDWX с QUERXREDWX с VITPX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

REDWX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.47

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.37

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.38

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

15.60

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.80

-0.15

Просадки

Сравнение просадок REDWX и VSTSX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REDWXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-34.97%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.92%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.23%

-19.36%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.35%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.89%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.93%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и VSTSX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что REDWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REDWXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.95%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.19%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.19%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.36%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.76%

+1.61%

Сравнение комиссий REDWX и VSTSX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и VSTSX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности VSTSX в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		11.59%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, REDWX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REDWX has higher volatility (3.34%) compared to VSTSX (2.95%). In terms of maximum drawdown, REDWX dropped -41.09% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REDWX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор