PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%37.29%-8.58%22.53%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции REDWX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.98% против 16.91% соответственно.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с FGJEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий REDWX и VPMAX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

REDWX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.78

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.30

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.76

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

16.16

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.78

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между REDWX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и VPMAX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и VPMAX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-48.32%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.75%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.21%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-32.65%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-8.80%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-6.61%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.20%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и VPMAX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.72%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

22.09%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

28.98%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

20.17%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.11%

+0.26%