Сравнение REDWX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности REDWX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и VFFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
REDWX Aspiration Redwood Fund	-8.91%	18.06%	7.91%	23.24%	-20.30%	26.83%	15.89%	37.29%	-8.58%	21.17%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	-4.34%	17.87%	25.00%	26.28%	-18.14%	29.24%	18.35%	31.88%	-4.42%	20.80%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

REDWX

1 день: 2.75%

1 месяц: -6.08%

С начала года: -8.91%

6 месяцев: -5.27%

1 год: 11.24%

3 года*: 10.52%

5 лет*: 5.79%

10 лет*: 11.98%

VFFSX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -2.14%

1 год: 17.34%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Aspiration Redwood Fund

Название символа

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с REDWX:

REDWX с VTSAX REDWX с VOO REDWX с AMIGX REDWX с SVPFX REDWX с GQEIX REDWX с VITPX REDWX с QUERX

Часто сравнивают с VFFSX:

VFFSX с VOO VFFSX с VTI VFFSX с VFAIX VFFSX с VTTSX VFFSX с PRBLX VFFSX с VAL VFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий REDWX и VFFSX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

REDWX

Aspiration Redwood Fund

VFFSX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

REDWX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REDWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VFFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	REDWX	VFFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	0.98	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.11	1.49	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.23	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	1.52	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.89	7.31	-4.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	REDWX	VFFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	0.98	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.70	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.77	-0.20

Корреляция

Корреляция между REDWX и VFFSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и VFFSX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
REDWX Aspiration Redwood Fund	13.82%	12.59%	7.55%	0.44%	2.40%	9.99%	0.00%	9.08%	9.75%	4.66%	5.17%
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares	1.21%	1.14%	1.24%	1.46%	1.70%	1.61%	1.56%	2.15%	2.09%	1.81%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и VFFSX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	REDWX	VFFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.09%	-33.82%	-7.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.47%	-12.12%	-1.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.04%	-24.51%	-1.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.98%	-6.24%	-4.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.63%	-4.57%	-1.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	2.52%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и VFFSX

Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.19% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	REDWX	VFFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.19%	5.35%	-0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.51%	9.53%	-0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.89%	18.32%	-0.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.90%	16.91%	+0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.37%	18.52%	+1.85%

Сравнение REDWX с VFFSX

Доходность

Сравнение доходности REDWX и VFFSX

Сравнение доходности по годам REDWX и VFFSX

Доходность по периодам

REDWX

VFFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий REDWX и VFFSX

Доходность на риск

REDWX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

REDWX

VFFSX

Сравнение REDWX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

REDWX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и VFFSX

Просадки

Сравнение просадок REDWX и VFFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и VFFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)