PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RECS с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RECS с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RECS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RECS returned 14.04%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RECS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности RECS и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RECS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

RECS

1 день
0.20%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
7.93%
С начала года
9.33%
1 год
21.22%
3 года*
20.63%
5 лет*
14.04%
10 лет*
10.17%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RECS и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		9.33%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%-0.93%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between RECS and QARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.81

The correlation between RECS and QARP shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RECS и QARP

Секторы
RECS
QARP

Технологии

36.5%
23.5%

Финансовые услуги

11.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Здравоохранение

9.0%
13.9%

Промышленность

6.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
9.6%

Энергетика

3.6%
5.8%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.3%

Технологии

RECS
36.5%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

RECS
11.9%
QARP
12.1%

Коммуникационные услуги

RECS
10.9%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

RECS
10.3%
QARP
9.6%

Здравоохранение

RECS
9.0%
QARP
13.9%

Промышленность

RECS
6.6%
QARP
8.5%

Потребительский защитный сектор

RECS
4.6%
QARP
9.6%

Энергетика

RECS
3.6%
QARP
5.8%

Недвижимость

RECS
2.3%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

RECS
2.2%
QARP
2.0%

Сырьевые материалы

RECS
2.2%
QARP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Core ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с IUSRECS с RUNN
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

RECS vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RECS c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RECSQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.38

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.34

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.46

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

15.38

-5.33

RECS vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RECS на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RECS и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RECS и QARP

Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RECSQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-35.44%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.26%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-15.65%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-22.75%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-4.39%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.63%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RECS и QARP

Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RECSQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.22%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.58%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.54%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

19.55%

-3.28%

Сравнение комиссий RECS и QARP

RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RECS и QARP

Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.02%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RECS and QARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RECS has higher volatility (2.96%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, RECS dropped -34.29% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, RECS leads with 14.04% vs 12.09% for QARP. On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RECS has performed better with a 14.04% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

RECS and QARP have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

RECS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RECS и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор