Сравнение RECS с GARY
RECS (Columbia Research Enhanced Core ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RECS is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RECS charges 0.15%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности RECS и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
RECS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 10.17%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RECS и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 9.33% | 0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between RECS and GARY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RECS vs. GARY — Ранг доходности на риск
RECS
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RECS c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RECS | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RECS и GARY
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RECS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -10.28% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.93% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RECS | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 21.74% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.74% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.74% | -5.47% |
Сравнение комиссий RECS и GARY
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и GARY
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.02% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
RECS and GARY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RECS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RECS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
RECS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Mango. Their fees differ too: 0.15% for RECS and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для RECS и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор