Сравнение REBYX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REBYX или SCHA.
Основные характеристики
| REBYX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.17% | 8.55% |
| Дох-ть за 1 год | 19.07% | 21.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | 1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 8.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.40% | 8.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 19.35% | 19.96% |
| Макс. просадка | -60.08% | -42.41% |
| Текущая просадка | -2.56% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между REBYX и SCHA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REBYX и SCHA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REBYX показывает доходность 8.17%, а SCHA немного выше – 8.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REBYX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции SCHA немного отстают с 8.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REBYX и SCHA
REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REBYX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REBYX и SCHA
Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SCHA в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REBYX Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 2.44% | 2.64% | 5.30% | 31.12% | 0.64% | 4.46% | 18.61% | 12.51% | 0.88% | 8.23% | 8.19% | 15.66% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок REBYX и SCHA
Максимальная просадка REBYX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REBYX и SCHA
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.84% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.