PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAX с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAX с XLRE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

REAX (Real Brokerage Inc) is a stock, while XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) is REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Over the past 5 years, REAX returned -26.95%/yr vs 3.67%/yr for XLRE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REAX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Brokerage Inc (REAX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAX показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.06%.

REAX

1 день
0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
-48.49%
6 месяцев
-47.63%
1 год
-58.22%
3 года*
-0.53%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
—

XLRE

1 день
-0.71%
1 месяц
3.01%
С начала года
13.06%
6 месяцев
12.28%
1 год
13.01%
3 года*
9.70%
5 лет*
3.67%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAX и XLRE

2026 (YTD)20252024202320222021
REAX
Real Brokerage Inc		-48.49%-20.65%187.50%52.38%-71.54%-59.05%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.06%2.63%5.09%12.36%-26.25%15.73%

Correlation

The correlation between REAX and XLRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Brokerage Inc

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с REAX:
REAX с LLYREAX с NVOREAX с VOOREAX с IYRREAX с SPYREAX с IWMREAX с VNQ
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

REAX vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAX
Ранг доходности на риск REAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REAXXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.94

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.34

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.17

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.57

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

4.33

-5.76

REAX vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REAX и XLRE

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAXXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.60%

-38.83%

-50.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.45%

-8.33%

-62.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.13%

-16.74%

-59.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.57%

-34.12%

-54.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.20%

-0.71%

-80.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.45%

-9.55%

-59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.78%

3.01%

+37.77%

Волатильность

Сравнение волатильности REAX и XLRE

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAXXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

5.56%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.71%

10.71%

+38.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

13.97%

+43.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.19%

19.14%

+52.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.12%

20.44%

+50.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAX и XLRE

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAX
Real Brokerage Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.13%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

REAX and XLRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAX has higher volatility (15.00%) compared to XLRE (5.56%). In terms of maximum drawdown, REAX dropped -89.60% vs XLRE's -38.83%.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAX и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор