PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAX с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAX с XLRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Brokerage Inc (REAX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности REAX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Brokerage Inc (REAX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAX и XLRE

2026 (YTD)20252024202320222021
REAX
Real Brokerage Inc		-28.77%-20.65%187.50%52.38%-71.54%-63.10%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%16.80%

Доходность по периодам

С начала года, REAX показывает доходность -28.77%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%.

REAX

1 день
4.00%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-28.77%
6 месяцев
-35.96%
1 год
-36.89%
3 года*
29.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Real Brokerage Inc

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с REAX:
REAX с LLYREAX с NVOREAX с VOOREAX с IWMREAX с VNQREAX с IYRREAX с QQQ
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL

Доходность на риск

REAX vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAX
Ранг доходности на риск REAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Brokerage Inc (REAX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAXXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.07

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

0.21

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.03

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.11

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

0.37

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAX vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAXXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.07

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.32

-0.67

Корреляция

Корреляция между REAX и XLRE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAX и XLRE

REAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAX
Real Brokerage Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок REAX и XLRE

Максимальная просадка REAX за все время составила -89.60%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAX и XLRE.

Загрузка...

Показатели просадок

REAXXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.60%

-38.83%

-50.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.32%

-11.88%

-44.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.00%

-8.69%

-65.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.00%

-9.72%

-59.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.54%

3.39%

+24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности REAX и XLRE

Real Brokerage Inc (REAX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что REAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAXXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

4.66%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.22%

9.62%

+28.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

16.32%

+32.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.72%

19.04%

+51.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.72%

20.40%

+50.32%