PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REAI с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с SRVR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds. REAI is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 3 years, REAI returned 4.99%/yr vs 3.89%/yr for SRVR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REAI charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности REAI и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.

REAI

1 день
0.85%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
8.35%
С начала года
15.58%
1 год
12.61%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.78%
1 месяц
-10.64%
6 месяцев
0.07%
С начала года
6.87%
1 год
-4.54%
3 года*
3.89%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и SRVR

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		15.58%-6.08%8.00%1.59%
SRVR
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF		6.87%-1.99%2.70%7.69%

Correlation

The correlation between REAI and SRVR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between REAI and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с VPNSRVR с REETSRVR с VRNS

Доходность на риск

REAI vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REAISRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.26

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-0.26

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.30

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-0.60

+3.48

REAI vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REAI и SRVR

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAISRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-40.99%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-14.98%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-18.34%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-21.75%

+20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-15.27%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

7.55%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и SRVR

Текущая волатильность для Intelligent Real Estate ETF (REAI) составляет 3.87%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что REAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAISRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.22%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

14.02%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

17.29%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

19.85%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

21.41%

-3.50%

Сравнение комиссий REAI и SRVR

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и SRVR

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SRVR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.21%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF		2.86%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

REAI and SRVR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (4.22%) compared to REAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs SRVR's -40.99%.

On 3-year performance, REAI leads with 4.99% vs 3.89% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REAI has performed better with a 4.99% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

REAI has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.86% for SRVR.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.49% for SRVR.

REAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор