PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с RDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds. REAI is actively managed, while RDOG is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 20.06% for RDOG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности REAI и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REAI показывает доходность 13.24%, а RDOG немного выше – 13.77%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDOG

1 день
-0.80%
1 месяц
3.92%
С начала года
13.77%
6 месяцев
14.44%
1 год
20.06%
3 года*
11.40%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и RDOG

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		13.77%0.95%4.57%12.13%

Correlation

The correlation between REAI and RDOG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between REAI and RDOG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REAI и RDOG

Секторы
REAI
RDOG

Недвижимость

97.9%
100.0%

Технологии

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REAI
97.9%
RDOG
100.0%

Технологии

REAI
2.1%
RDOG

-

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
RDOG

-

Сырьевые материалы

REAI

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

REAI

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

REAI

-

RDOG

-

Энергетика

REAI

-

RDOG

-

Финансовые услуги

REAI

-

RDOG

-

Здравоохранение

REAI

-

RDOG

-

Промышленность

REAI

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

REAI

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

REAI vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.39

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.03

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.01

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

6.51

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.17

+0.13

Просадки

Сравнение просадок REAI и RDOG

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-67.59%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.02%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.03%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-12.26%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.09%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и RDOG

Intelligent Real Estate ETF (REAI) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 3.87% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.98%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.42%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.52%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.84%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.05%

-4.99%

Сравнение комиссий REAI и RDOG

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и RDOG

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RDOG в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.13%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and RDOG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (3.98%) compared to REAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs RDOG's -67.59%.

On 1-year performance, RDOG leads with 20.06% vs 13.25% for REAI. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, REAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDOG has performed better with a 20.06% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

RDOG has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 3.27% for REAI.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор