PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. REAI is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 9.81% for FREL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REAI charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности REAI и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и FREL

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%9.69%

Correlation

The correlation between REAI and FREL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between REAI and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REAI и FREL

Секторы
REAI
FREL

Недвижимость

97.9%
97.6%

Технологии

2.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REAI
97.9%
FREL
97.6%

Технологии

REAI
2.1%
FREL
0.3%

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
FREL
0.4%

Сырьевые материалы

REAI

-

FREL
1.2%

Потребительский циклический сектор

REAI

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

REAI

-

FREL

-

Энергетика

REAI

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

REAI

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

REAI

-

FREL

-

Промышленность

REAI

-

FREL

-

Коммунальные услуги

REAI

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

REAI vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.75

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.10

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

3.67

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок REAI и FREL

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-42.61%

+20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.45%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.93%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-9.95%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.68%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и FREL

Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.87% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.75%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.27%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

13.17%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.84%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.67%

-2.61%

Сравнение комиссий REAI и FREL

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и FREL

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and FREL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs FREL's -42.61%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 9.81% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.27% for REAI.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.08% for FREL.

REAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор