PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - REAI is a REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. REAI charges 0.59%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности REAI и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и CAOS

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%3.41%

Correlation

The correlation between REAI and CAOS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

-0.03

The correlation between REAI and CAOS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REAI и CAOS

Секторы
REAI
CAOS

Недвижимость

97.9%
2.0%

Технологии

2.1%
33.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Недвижимость

REAI
97.9%
CAOS
2.0%

Технологии

REAI
2.1%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

REAI
1.8%
CAOS
10.4%

Сырьевые материалы

REAI

-

CAOS
1.9%

Потребительский циклический сектор

REAI

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

REAI

-

CAOS
5.4%

Энергетика

REAI

-

CAOS
4.1%

Финансовые услуги

REAI

-

CAOS
12.4%

Здравоохранение

REAI

-

CAOS
9.6%

Промышленность

REAI

-

CAOS
8.5%

Коммунальные услуги

REAI

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

REAI vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAICAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.98

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.49

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

6.22

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAICAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.24

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.21

-0.91

Просадки

Сравнение просадок REAI и CAOS

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAICAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-3.60%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-0.76%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.07%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-0.90%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

0.30%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и CAOS

Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что REAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAICAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.26%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

1.03%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

1.52%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

4.26%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

4.26%

+13.80%

Сравнение комиссий REAI и CAOS

REAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и CAOS

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%

Часто задаваемые вопросы

REAI and CAOS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 1.88% for CAOS. On fees, REAI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

REAI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for CAOS.

REAI is categorized as REIT, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор