PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAI с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REAI с AGZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REAI (Intelligent Real Estate ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - REAI is a REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. REAI is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, REAI returned 13.25% vs 5.26% for AGZD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. REAI charges 0.59%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности REAI и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intelligent Real Estate ETF (REAI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REAI показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.22%.

REAI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.84%
С начала года
13.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REAI и AGZD

2026 (YTD)202520242023
REAI
Intelligent Real Estate ETF		13.24%-6.08%8.00%1.46%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%4.35%6.64%4.45%

Correlation

The correlation between REAI and AGZD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intelligent Real Estate ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с REAI:
REAI с SPREREAI с DTCRREAI с BBREREAI с RIETREAI с HAUSREAI с DFGRREAI с USRT
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

REAI vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAI
Ранг доходности на риск REAI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAI c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Real Estate ETF (REAI) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAIAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.83

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.71

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

6.09

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

19.08

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAI vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAI на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAI и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAIAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Просадки

Сравнение просадок REAI и AGZD

Максимальная просадка REAI за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAI и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REAIAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-8.46%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-0.87%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.39%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-0.77%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

0.28%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности REAI и AGZD

Intelligent Real Estate ETF (REAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что REAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REAIAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.03%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

1.99%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

2.89%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

3.59%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

3.72%

+14.34%

Сравнение комиссий REAI и AGZD

REAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAI и AGZD

Дивидендная доходность REAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
REAI
Intelligent Real Estate ETF		3.27%4.52%3.34%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REAI and AGZD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REAI has higher volatility (3.87%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, REAI dropped -22.29% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, REAI leads with 13.25% vs 5.26% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REAI has performed better with a 13.25% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.

AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.27% for REAI.

REAI is categorized as REIT, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for REAI and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REAI и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор