Сравнение RDYY с KMLM
RDYY (YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RDYY charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности RDYY и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDYY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
RDYY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -20.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDYY и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | -22.78% | -6.52% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | 1.42% |
Correlation
The correlation between RDYY and KMLM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDYY vs. KMLM — Ранг доходности на риск
RDYY
KMLM
Сравнение RDYY c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF (RDYY) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDYY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.49 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок RDYY и KMLM
Максимальная просадка RDYY за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDYY и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDYY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -27.47% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -13.61% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -12.74% | -15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDYY и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDYY | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.12% | 11.43% | +42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 14.62% | +39.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.12% | 14.73% | +39.39% |
Сравнение комиссий RDYY и KMLM
RDYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDYY и KMLM
Дивидендная доходность RDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.18%, что больше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
RDYY YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 83.18% | 25.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDYY and KMLM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for RDYY.
RDYY has the higher dividend yield at 83.18%, compared with 4.53% for KMLM.
RDYY is categorized as Derivative Income, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: YieldMax and CICC. Their fees differ too: 0.99% for RDYY and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для RDYY и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор